FXチャート分析予想検証ブログ

FX(外国為替証拠金取引)のチャート分析(テクニカル分析)をして為替相場を予想し、結果を検証するためにブログを立ち上げました。管理人自身の備忘録的なブログですので、必ずしも読者に有益な情報を提供できるものではありません。

【ドル円】移動平均線との乖離率(平均回帰性)に注目し逆張りでトレード

今回のFXチャート分析は、ボリンジャーバンドを表示させたドル円の日足チャートを使ってスイングトレードをしてみたいと思います。

とは言っても、今回はボリンジャーバンドではなく、レートと移動平均線との乖離率(平均回帰性)に注目してのトレードなので予めご了承ください。

FXではあまり逆張りをしないようにしているのですが、今回は試しに逆張りでエントリーしてみました。

さっそく、チャート分析(テクニカル分析)をして予想したエントリーやエグジットの根拠を書き、その結果を検証していきたいと思います。

エントリー・エグジットの根拠

まずは、ボリンジャーバンドと乖離率を表示させたドル円の日足チャート(エントリー時)を貼り付けますね。

20日移動平均線との乖離が激しいドル円の日足チャート(エントリー時)

(チャート参照元:マネーパートナーズ)

それでは、エントリーの根拠を書きますね。

今回のエントリー根拠は「平均回帰性」です。

「平均回帰性」をざっくりと解説すると、大きな値動きがあった後、レートが平均値に戻ろうとすることです。

主に長期的なトレードで使用されるようですが、個人的には短い足でも利用できると思っています(短いといっても日足以上です)。

この「平均回帰性」の欠点は、どこでレートが平均値に戻り始めるのかが分からないというところなんですが、私は20日移動平均線とレートとの乖離率を参考にして、平均値に戻り始める転換点を予想しています。

詳しくは、また時間があるときにでもメインブログに書きたいと思いますが、すぐに知りたい方はネットで検索してください(笑)。

それでは具体的なエントリー根拠を書いていきますね。

ドル円の日足チャートの下に表示されているテクニカル指標は20日移動平均線とレートとの乖離率を表示させたものです。

20日移動平均線とレートとの乖離率が-2%になっていることが分かると思います。

過去の経験から、ドル円に関しては-2%を超えると、レートは移動平均線に向かって戻り始めることが多いと感じています(他の通貨ペアでは数字が違うので注意)。

なので、そろそろ移動平均線に回帰し始めるだろうと予想し、ロングでエントリーしました。

次にエグジットの根拠を書きます。

利確する場合は、20日移動平均線とレートの乖離率が0%に近くなったところでエグジットします。

20日移動平均線を超えるまで保有しても良いのですが、今回のエントリー根拠が「平均回帰性」を利用したものなので、平均に回帰した時点、または、それに近づいた時点でエグジットです。

要は、完全に乖離率が0%になるのを待つのではなく、0%に近くなった良きところで欲張らずにエグジットしてしまおうということです。

損切りする場合は、乖離率がエントリー時よりも0.5%ほど悪化した場合や、レートの戻りが鈍く、移動平均線の方がレートに近づいていく形で乖離率が改善されてしまった場合にエグジットします。

トレード結果を検証

次に、ボリンジャーバンドと乖離率を表示させたドル円の日足チャート(エグジット時)を貼り付けますね。

20移動平均線に回帰するドル円の日足チャート(エグジット時)

(チャート参照元:マネーパートナーズ)

今回は、なんとか上手くいきました。

レートはしっかりと20日移動平均線に向かって戻ってくれたので、良きところでエグジットしました。

チャートでは、乖離率が-2%になったのが4回ほどありますが、そのうち3回は20日移動平均線付近まで戻っています。

残りの1回も20日移動平均線まで戻りはしなかったですが、上昇してから下落しているので、利確することはできたと思います。

なので、このチャートに表示された期間のドル円に関しては「平均回帰性」を利用した逆張りトレードは有効だったと言えるのではないでしょうか。

今後も気が向いたときに試していこうと思います。

エントリー時間・レート:2018年2月19日早朝・106.24円

エグジット時間・レート:2018年2月22日早朝・107.66円

トレード結果:移動平均線との乖離率に注目する、「平均回帰性」を利用した逆張りトレードでロングでエントリーし、20日移動平均線付近でエグジットして+142pips

こちらはドル円のスイングトレードに関する記事です。

www.fxtrade-blog.com